Скользящее среднее временного ряда

Укажите количество данных количество строкнажмите Далее.

График 7. В методах прогнозирования выделяют тренд и сезонность, в общем случае, все типы сезонности могут быть найдены последовательными итерациями. Например, при анализе данных за год, можно выделить сезонность времени года, а в оставшемся тренде найти сезонность по дням недели и так далее.

Двойное экспоненциальное сглаживание Двойное экспоненциальное сглаживание выдаёт сглаженное значение уровня и тенденции. Данные красная линияэкспоненциальное сглаживание персиковая линиятренд жёлтая линия и прогноз скользящее среднее временного ряда цвета охры методом экспоненциального сглаживания Метод Хольт-Винтерса Метод Хольт-Винтерса включает в себя сезонную составляющую, то есть периодичность.

Существуют две разновидности скользящее среднее временного ряда - мультипликативный и аддитивный. В отличие от двойного экспоненциального сглаживания, метод Хольт-Винтерса изучает также влияние периодичности.

Общая идея нахождения значений сглаженного уровня, тренда и периодичности заключается в следующем: Для изучения периодичности p - periodмы разбиваем данные на периоды размером k и выделяем влияние каждого элемента 1,2, Для более точных расчётов вводится показатель обратной связи.

В общем понимании, обратная скользящее среднее временного ряда - это влияние предыдущих значений на новые: После оптимизации модель может быть перестроена с учётом последнего периода для повышения точности, далее следует построение прогноза. Методы оптимизации скользящее среднее временного ряда описаны в отдельной статье, ниже представлен пример прогнозирования методом Хольт Винтерса.

Работа на реальном счете на основе скользящих средних

График 9. Данные о посещаемости сайта за четыре недели.